وكيل تجارة plat الآلي عن طريق طلب عدم التوازن في حجم التداول

منشورات مماثلة وكيل تجارة PLAT الآلي عن طريق طلب عدم التوازن في حجم التداول حريش K سوبرامانيان لطالما أنشئت حجم الصفقات والاختلالات حجم كتاب النظام كما المعايير الهامة في تقييم المحافظ واستراتيجيات الاستثمار على المدى الطويل. ال الفرضية التي يتم تقييمها في هذا المشروع هو أنه عنصر أساسي في التداول اليومي استراتيجيات التداول - مهمة بما فيه الكفاية لاستخدامها بفعالية حصرا كمؤشر لل سلوك السوق. تصميم استراتيجية التداول على أساس اختلال النظام في حجم مع الخوارزمية الجينية المستخدمة لحجم النظام لحن كما ناقش معلمة. ال أداء هذا العامل في مختلف البيئات وبعض البيانات الأولية من العيش تدرس المنافسة مع غيرها من العوامل. مقدمة والتصميم وكيل المبكر وهناك العديد من استراتيجيات التداول اليوم من "المقاومة ودعم 'إلى' صناعة السوق مع التحكم في مستوى الصوت "[3] استراتيجية مناقشة حجم كمعلمة، في الحالة الأولى، ل مساعدة في عملية القرار وفي الأخير، باعتباره آلية للرقابة. معظم الدراسات ومع ذلك، ويعتبر هذا عاملا ثانويا، وبالتالي، الأدب على دراسات الحصري تأثير على التداولات اللحظية شحيحة. منذ فترة طويلة درست آثار حجم كعامل في قرارات الاستثمار على المدى الطويل وإدارة المحافظ [4]، [5]. في هذا المشروع، و وكانت الفرضية الأولية التي قد يكون من المتوقع أن تقرر النشاط التجاري وكيلا مقرها فقط على وحدة التخزين. ومع ذلك، تم تنقيح هذه الفرضية بسرعة، لأن أي قرار الأسهم التجارة تجلب معها سؤالين - عندما بالتجارة وكم للتجارة. من بطبيعة الحال، إذا كان 'عندما' يتم الرد من قبل قياس حجم (النظام الخلل) [6]، ثم 'مدى' يجب أن يكون مقياسا للسعر - وهذا أدى إلى استنتاج مفاده أن هذا القرار يعتمد على السعر وبالتالي السعر يمكن أن تتكيف كعامل في ضبط حجم النظام - وبالتالي الإجابة على سؤال "كم". لهذا، فإننا نستخدم بسيط الخوارزمية الجينية. هذا يدفع إحدى المعلمات أن قررت في دولة فلسطينية مستقلة فضاء البحث، وبالتالي رصد هذه المعلمتين يمكن القيام بها في وقت واحد. العمل في وقت مبكر في ضبط المعلمة الوكلاء التجاريين مهد الطريق لهذا التنمية [7]، [8]. قبل أن تقرر أن القرار كان ليكون على حجم وحده، وعدد من تم استكشاف آفاق، وأبرزها، وتأثير العوامل 'الإنسان' مثل فقدان عامل أيضا)، فمن الصعب أن نرى كيف أن هذا يؤثر على التجار اليوم. سوق التداول اليوم هو تتكون من وكلاء (الإنسان الآلي أو) لعب الهوامش وهذا يتعارض مع حجة أن التاجر سيكون عند فقدان النفور استنادا إلى حقيقة أنه لا يريد أن يخسر ما هو له بالفعل (لريال مدريد أو على الورق). ومع ذلك، وإذا لم يحصل التاجر الأسهم على افتراض انه ذاهب لبيعه (ربما في التداول التالي جدا دورة!)، ثم هذه الحجة تبدو معيبة. عند هذه النقطة، مع الموعد النهائي لوكيل تطوير يقترب بسرعة، تم التخلي عن هذا الخط من التفكير والدراسة على بدأ حجم وكيل القائمة. بلات البيئة والاعتبارات لتصميم استراتيجية كانت هناك بعض التغييرات الرئيسية على قواعد لتطوير عامل في PLAT [1] البيئة هذا العام أكثر من الماضي. وتركز PLAT [2] البيئة على التداول اليوم وبالتالي، معقول جدا (كمنصة لاختبار استراتيجيات جديدة، والمتطرفة مبالغة من أجل الحفاظ على سلامة تصميم استراتيجية مقبولة) لديها عقوبة قوية لعدم تجريد مقتنيات المرء في نهاية اليوم. محاولة متعمدة لإجبار وكلاء لتجنب موقف طويلة أو قصيرة كان في المكان. تقييم الأداء يستخدم هذا العام معيار واحد للمسابقة، وهو نسبة شارب من وكلاء عدة الربح والخسارة اليوم. لن أيام من المنافسة، يتم حساب الربح / الخسارة (ع) كل يوم على النحو التالي: الربح / الخسارة = النقدية - عقوبة + الخصم - الرسوم. هنا، يتم حساب النقدية وركلة جزاء في نهاية يوم التداول، وعقوبة غير مثل أن موقف قصير يعني ضمنا أن تشتري عدد الأسهم الوكيل قصير - في ضعف سعر الإغلاق، وصفقة شراء في نهاية يعني فقط لأنك تتخلى عن كل سوف يتم تقييم الأوراق المالية وهذه الأسهم عند مستوى الصفر. لتشجيع مضيفا السيولة إلى الكتب النظام، والتي كانت كل أمر بالفعل في يعطى الكتب الخصم من 0.002 $ للسهم الواحد عندما يقابل وأي أمر أن يتم مطابقة بمجرد أن يأتي يعني في عامل لديه لدفع رسوم المعاملات من 0.003 $ للسهم الواحد. وبالتالي، تقدر نسبة شارب عن وكيل كما أيضا، هناك أي قيود على عدد الأسهم وكيلا يمكن شراء أو بيع في يوم واحد، لذلك هذا وتبيع الجداول هو خلل النظام في أي وقت من الأوقات. تتم مقارنة هذا الخلل مع الخلل المقابلة في لحظة زمنية سابقة عندما البيانات من الكتب هي متاح. إذا كان عدم التوازن بين شراء وبيع الجداول يزيد، ثم انه هو مؤشر على أن هناك فائض الطلب على العرض وسوف يكون السعر زيادة. في المقابل، إذا كان (شراء - بيع) يقلل الخلل، فإنه يشير إلى قوة بيع كتاب النظام وفائض العرض أكثر من الطلب. فإن من شأن ذلك أن يقود على سعر السهم. قرار شراء أو بيع يجلب معه قضايا كم بالتجارة وعلى ما السعر. حجم التجارة في كل نقطة اتخاذ القرار (عند شراء / بيع النظام هو أن توضع) هي التي تقرر الخوارزمية الجينية التي الإيقاعات حجم المطلوب من التجارة على أساس الاختبارات السابقة (المرجحة نحو أيام التداول الأخيرة إلى التحيز باتجاه الأخيرة الاتجاهات). تم حل مشكلة السعر الذي أمر أن توضع وذلك ل تعظيم الخصم وتقليل الرسوم في حين لا يزال البقاء قريبة نسبيا إلى أعلى كتاب النظام حتى من فرص التجارة تبذل مرتفعة. وحدة التخزين إلى أن يؤمر في كل مرحلة اتخاذ القرار وضبطها باستخدام الخوارزمية الجينية (GA)، والتي تستخدم، بوصفها وظيفة اللياقة البدنية، وهو مقياس لصافي الأرباح التي تحققت خلال اليوم. لذلك، في جوهره، يتم ضبط مستوى صوت جيد مقياس الربح / الخسارة خلال اليوم (و في المقابل نسبة شارب جيدة)، ويتم تحديثها مع كل يوم جديد من التدريب الذي فالتقييم. وGA تعمل من خلال اختيار مجموعة من وحدات التخزين مرشح (اختيارها عشوائيا في البداية) أن وحاول واحدا تلو الآخر، حيث بلغ حجم معين لليوم (الماضي) التداول. سجلات التداول لهذا اليوم حيث VOL1 وvol2 هي البيع والشراء وحدات التخزين على التوالي. وتدل هذه الوظيفة اللياقة البدنية حيث ارتفع صافي الربح. هدفنا هو تحقيق أقصى قدر هذا الربح. يتم تقييم وظيفة اللياقة البدنية لكل وحدة تخزين مرشح في عدد السكان. ال يتم اختيار الفائز حجم هو الفائز من الجيل ويتم اختيار للشروع في الجيل التالي. لهذا، فإننا نفترض هذا الكتاب هو يعني توزيع جاوس وتولد السكان الجدد من وحدات التخزين على أساس هذا التوزيع. وهذا ما يضمن أننا لم يكن لديك للبدء بالبحث عن مجلدات من نقطة جديدة كليا. لأنه ليس هناك علاقة قوية بين أنماط التجارة من أيام متتالية، فمن المنطقي أن تبدأ البحث عن آخر يوم تداول. أيضا، وهذا يضمن أن أيام التداول الأخيرة هي ر volbuyprice volsellprice هنا، يتم احتساب صافي الربح بشكل فردي لكل قسم ولخص. تجريبيا، فإنه وقد لاحظت أن معظم الأيام، يبدأ اليوم مع وجود اتجاه نحو الأعلى أن تنخفض بعد أول ساعة أو نحو ذلك. وقرب نهاية، والنشاط المحموم في السوق يعني أنه يصبح أكثر لا يمكن التنبؤ بها. للسماح للGA إلى لحن لهذه القطاعات بشكل منفصل، ونحن فضت اليوم إلى قطاعات متعددة ويسمح للGA الترشح لهذه الشرائح